En este trabajo se hace un análisis de los estimadores de la varianza de los cuatro momentos (media aritmética, varianza, coeficiente de asimetría y curtosis) de la serie de los rendimientos de un activo financiero, sin tener que recurrir al supuesto de normalidad.

En una segunda etapa se muestran los resultados numéricos del primer inciso aplicándolos a la serie de los rendimientos del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.

En la etapa final del reporte se validan los resultados en cuanto a la forma de la distribución de la varianza de los momentos, empleando un procedimiento de simulación-muestreo inspirado en la metodología bootsrap.